PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNT.TO с XUU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNT.TO с XUU-U.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MNT.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves) and XUU-U.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both exchange-traded funds - MNT.TO is a Gold fund, while XUU-U.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 5 years, MNT.TO returned 21.01%/yr vs 15.25%/yr for XUU-U.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MNT.TO и XUU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MNT.TO торгуется в CAD, в то время как XUU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MNT.TO показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у XUU-U.TO с доходностью 12.59%.

MNT.TO

1 день
1.74%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-10.90%
1 год
17.39%
3 года*
30.88%
5 лет*
21.01%
10 лет*
12.08%

XUU-U.TO

1 день
0.03%
1 месяц
1.24%
С начала года
12.59%
6 месяцев
12.04%
1 год
26.36%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNT.TO и XUU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		-8.22%61.23%44.81%3.61%10.52%-10.51%26.14%-0.76%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		12.59%11.40%33.28%23.90%-15.09%28.35%16.34%6.82%

Correlation

The correlation between MNT.TO and XUU-U.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

-0.00

The correlation between MNT.TO and XUU-U.TO shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с MNT.TO:
MNT.TO с KILO.TOMNT.TO с CGL-C.TOMNT.TO с PHYS.TOMNT.TO с XGD.TOMNT.TO с CGL.TOMNT.TO с ZGLD.TOMNT.TO с GLDM
Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO

Доходность на риск

MNT.TO vs. XUU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNT.TO
Ранг доходности на риск MNT.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNT.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNT.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNT.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNT.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNT.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNT.TO c XUU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNT.TOXUU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.06

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.86

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

2.94

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

11.15

-9.61

MNT.TO vs. XUU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNT.TO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа XUU-U.TO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNT.TO и XUU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNT.TO и XUU-U.TO

Максимальная просадка MNT.TO за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки XUU-U.TO в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNT.TO и XUU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNT.TOXUU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-24.00%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.55%

-9.04%

-19.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.55%

-20.43%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-22.44%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.85%

-1.34%

-25.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-4.84%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

2.38%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MNT.TO и XUU-U.TO

Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что MNT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNT.TOXUU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

4.52%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

10.46%

+15.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.97%

12.94%

+18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

17.26%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

18.03%

+1.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNT.TO и XUU-U.TO

MNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.85%1.15%1.05%1.14%1.32%0.97%1.21%

Часто задаваемые вопросы

MNT.TO and XUU-U.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNT.TO is categorized as Gold, while XUU-U.TO is Large Cap Blend Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNT.TO и XUU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор