PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNS.TO с HUZ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNS.TO с HUZ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNS.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves) and HUZ.TO (Global X Silver ETF) are both Silver funds - MNS.TO tracks the N/A (Physical Bullion) while HUZ.TO tracks the Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MNS.TO returned 16.36%/yr vs 12.16%/yr for HUZ.TO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNS.TO charges 0.45%/yr vs 1.18%/yr for HUZ.TO.

Доходность

Сравнение доходности MNS.TO и HUZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) и Global X Silver ETF (HUZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNS.TO показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у HUZ.TO с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции MNS.TO превзошли акции HUZ.TO по среднегодовой доходности: 16.36% против 12.16% соответственно.

MNS.TO

1 день
1.11%
1 месяц
1.45%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
23.60%
1 год
105.40%
3 года*
48.59%
5 лет*
23.53%
10 лет*
16.36%

HUZ.TO

1 день
1.13%
1 месяц
1.47%
С начала года
3.51%
6 месяцев
26.68%
1 год
103.82%
3 года*
40.70%
5 лет*
17.52%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNS.TO и HUZ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNS.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves		-7.39%161.12%41.73%-5.85%5.27%-15.46%45.70%9.85%-1.65%-1.63%
HUZ.TO
Global X Silver ETF		3.51%129.20%18.72%-3.75%1.17%-15.10%39.27%12.48%-11.38%2.96%

Correlation

The correlation between MNS.TO and HUZ.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2012 г.

0.70

The correlation between MNS.TO and HUZ.TO shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves

Global X Silver ETF

Часто сравнивают с MNS.TO:
MNS.TO с SLVMNS.TO с PSLV.TOMNS.TO с SBT.TOMNS.TO с SVR.TOMNS.TO с MNT.TOMNS.TO с SVR-C.TOMNS.TO с PSLV
Часто сравнивают с HUZ.TO:
HUZ.TO с SVR.TOHUZ.TO с HURA.TOHUZ.TO с AGCC.TOHUZ.TO с GLCL.TOHUZ.TO с SLVOHUZ.TO с XGD.TOHUZ.TO с HSAV.TO

Доходность на риск

MNS.TO vs. HUZ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNS.TO
Ранг доходности на риск MNS.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNS.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNS.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNS.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HUZ.TO
Ранг доходности на риск HUZ.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUZ.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUZ.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUZ.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUZ.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUZ.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNS.TO c HUZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) и Global X Silver ETF (HUZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNS.TOHUZ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.77

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.98

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.42

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

5.18

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNS.TO vs. HUZ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNS.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUZ.TO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNS.TO и HUZ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNS.TOHUZ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.77

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.21

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MNS.TO и HUZ.TO

Максимальная просадка MNS.TO за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки HUZ.TO в -81.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNS.TO и HUZ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNS.TOHUZ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-81.06%

+29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.31%

-43.11%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.31%

-43.11%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.31%

-43.11%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-48.84%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.23%

-37.43%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.15%

-54.90%

+26.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.30%

20.13%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MNS.TO и HUZ.TO

Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) и Global X Silver ETF (HUZ.TO) имеют волатильность 15.53% и 16.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNS.TOHUZ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.53%

16.33%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.09%

58.21%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.04%

58.94%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

37.28%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.04%

33.24%

-1.20%

Сравнение комиссий MNS.TO и HUZ.TO

MNS.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HUZ.TO в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNS.TO и HUZ.TO

Ни MNS.TO, ни HUZ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MNS.TO and HUZ.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MNS.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MNS.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.18% for HUZ.TO.

MNS.TO tracks N/A (Physical Bullion), while HUZ.TO tracks Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index. They also come from different issuers: Royal Canadian Mint and Global X. Their fees differ too: 0.45% for MNS.TO and 1.18% for HUZ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNS.TO и HUZ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор