Сравнение MNG.L с VUKE.L
MNG.L (M&G plc) is a stock, while VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Over the past 5 years, MNG.L returned 14.54%/yr vs 11.73%/yr for VUKE.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MNG.L и VUKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MNG.L торгуется в GBp, в то время как VUKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MNG.L показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у VUKE.L с доходностью 5.52%.
MNG.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
VUKE.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам MNG.L и VUKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNG.L M&G plc | 14.12% | 58.44% | -2.67% | 31.17% | 2.51% | 9.91% | -11.33% | 8.81% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 5.52% | 26.18% | 9.55% | 7.08% | 5.28% | 17.69% | -11.62% | 6.21% |
Correlation
The correlation between MNG.L and VUKE.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between MNG.L and VUKE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNG.L vs. VUKE.L — Ранг доходности на риск
MNG.L
VUKE.L
Сравнение MNG.L c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&G plc (MNG.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNG.L | VUKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.39 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 7.88 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNG.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.95 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.93 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MNG.L и VUKE.L
Максимальная просадка MNG.L за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNG.L и VUKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNG.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -34.27% | -28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -8.72% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -12.81% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.97% | -12.81% | -15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -4.15% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -4.25% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.65% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNG.L и VUKE.L
M&G plc (MNG.L) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что MNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNG.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.30% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 9.30% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 10.71% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 12.64% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 15.01% | +21.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNG.L и VUKE.L
Дивидендная доходность MNG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности VUKE.L в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNG.L M&G plc | 6.57% | 7.05% | 10.01% | 8.95% | 9.80% | 9.19% | 4.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.00% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
MNG.L and VUKE.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MNG.L и VUKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор