PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNDFX с NQCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNDFX с NQCRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNDFX (Manning & Napier Disciplined Value Series) and NQCRX (Nuveen Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MNDFX returned 5.21%/yr vs 14.03%/yr for NQCRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MNDFX charges 0.54%/yr vs 0.74%/yr for NQCRX.

Доходность

Сравнение доходности MNDFX и NQCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNDFX показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у NQCRX с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции MNDFX уступали акциям NQCRX по среднегодовой доходности: 5.21% против 14.03% соответственно.

MNDFX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.60%
С начала года
11.80%
6 месяцев
12.69%
1 год
28.98%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.79%
10 лет*
5.21%

NQCRX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.47%
С начала года
15.56%
6 месяцев
16.92%
1 год
37.02%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.73%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNDFX и NQCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNDFX
Manning & Napier Disciplined Value Series		11.80%15.76%11.60%5.64%-4.22%22.45%2.44%-28.95%-4.30%23.39%
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		15.56%22.44%17.74%13.76%-1.07%25.38%-0.27%47.63%-15.47%15.46%

Correlation

The correlation between MNDFX and NQCRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.89

The correlation between MNDFX and NQCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Disciplined Value Series

Nuveen Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с MNDFX:
MNDFX с EXBAXMNDFX с EXHAXMNDFX с RAIIXMNDFX с EXDVXMNDFX с EXOSXMNDFX с MNHAXMNDFX с MNHYX
Часто сравнивают с NQCRX:
NQCRX с VOONQCRX с VEIRXNQCRX с VEIPXNQCRX с MADVXNQCRX с GABNQCRX с NELIXNQCRX с FGINX

Доходность на риск

MNDFX vs. NQCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDFX
Ранг доходности на риск MNDFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NQCRX
Ранг доходности на риск NQCRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQCRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQCRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQCRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQCRX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNDFX c NQCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNDFXNQCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.96

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
4.09

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

6.03

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

22.46

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNDFX vs. NQCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNDFX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQCRX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDFX и NQCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNDFXNQCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MNDFX и NQCRX

Максимальная просадка MNDFX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки NQCRX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDFX и NQCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNDFXNQCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-57.85%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-6.07%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-17.21%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-17.61%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-41.84%

-20.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.22%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-10.01%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.62%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MNDFX и NQCRX

Текущая волатильность для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) составляет 2.40%, в то время как у Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что MNDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNDFXNQCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.78%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.51%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

12.38%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

15.60%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

18.93%

+2.74%

Сравнение комиссий MNDFX и NQCRX

MNDFX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии NQCRX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDFX и NQCRX

Дивидендная доходность MNDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности NQCRX в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNDFX
Manning & Napier Disciplined Value Series		8.79%9.64%10.46%7.81%9.77%7.31%1.93%5.18%15.02%24.95%4.89%15.83%
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		6.32%7.30%6.82%2.22%4.63%20.85%17.95%26.88%34.12%27.42%10.74%61.01%

Часто задаваемые вопросы

MNDFX and NQCRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQCRX has higher volatility (3.78%) compared to MNDFX (2.40%). In terms of maximum drawdown, MNDFX dropped -62.03% vs NQCRX's -57.85%.

NQCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNDFX и NQCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор