PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MNCEX с LIAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNCEX с LIAGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MNCEX (Mercer Non-US Core Equity Fund) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MNCEX returned 10.20%/yr vs 7.54%/yr for LIAGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNCEX charges 0.39%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.

Доходность

Сравнение доходности MNCEX и LIAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNCEX показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 22.36%.

MNCEX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
5.32%
С начала года
9.98%
1 год
24.10%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

LIAGX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.67%
6 месяцев
15.63%
С начала года
22.36%
1 год
31.66%
3 года*
18.55%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNCEX и LIAGX

2026 (YTD)20252024202320222021
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund		9.98%37.46%6.24%18.86%-16.89%1.89%
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		22.36%25.09%9.43%15.73%-26.63%0.07%

Correlation

The correlation between MNCEX and LIAGX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.78

The correlation between MNCEX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Non-US Core Equity Fund

Lord Abbett International Growth Fund

Часто сравнивают с MNCEX:
MNCEX с BROIXMNCEX с DGROMNCEX с VTIMNCEX с IXUSMNCEX с MEMQXMNCEX с MSCGXMNCEX с FINVX
Часто сравнивают с LIAGX:
LIAGX с NOIAXLIAGX с ACIFXLIAGX с MDIIXLIAGX с RINYXLIAGX с BIGIXLIAGX с THOIXLIAGX с FIGFX

Доходность на риск

MNCEX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNCEX
Ранг доходности на риск MNCEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNCEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNCEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNCEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNCEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNCEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LIAGX
Ранг доходности на риск LIAGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIAGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIAGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIAGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIAGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIAGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNCEX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNCEXLIAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.32

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.82

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.21

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

7.99

0.00

MNCEX vs. LIAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNCEX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа LIAGX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNCEX и LIAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNCEX и LIAGX

Максимальная просадка MNCEX за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNCEX и LIAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNCEXLIAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.79%

-37.87%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-14.56%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.79%

-17.11%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-37.87%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-8.29%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-13.03%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.03%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MNCEX и LIAGX

Текущая волатильность для Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) составляет 4.10%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что MNCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNCEXLIAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

10.44%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

22.21%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

24.45%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

19.61%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

19.54%

-1.33%

Сравнение комиссий MNCEX и LIAGX

MNCEX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LIAGX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNCEX и LIAGX

Дивидендная доходность MNCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности LIAGX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		0.31%0.38%0.48%0.71%0.89%0.00%
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund		12.41%13.64%8.97%3.60%3.14%18.31%

Часто задаваемые вопросы

MNCEX and LIAGX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIAGX has higher volatility (10.44%) compared to MNCEX (4.10%). In terms of maximum drawdown, MNCEX dropped -32.79% vs LIAGX's -37.87%.

MNCEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNCEX и LIAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор