Сравнение MNBD с ZMUN
MNBD (ALPS Intermediate Municipal Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. MNBD is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MNBD charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности MNBD и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNBD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.61%.
MNBD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNBD и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNBD ALPS Intermediate Municipal Bond ETF | 1.36% | 1.41% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
Correlation
The correlation between MNBD and ZMUN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNBD vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
MNBD
ZMUN
Сравнение MNBD c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNBD | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNBD | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 6.54 | -5.34 |
Просадки
Сравнение просадок MNBD и ZMUN
Максимальная просадка MNBD за все время составила -5.89%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNBD и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNBD | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.89% | -0.09% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.01% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNBD и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNBD | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 0.54% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 0.54% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 0.54% | +3.23% |
Сравнение комиссий MNBD и ZMUN
MNBD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNBD и ZMUN
Дивидендная доходность MNBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MNBD ALPS Intermediate Municipal Bond ETF | 3.32% | 3.32% | 3.83% | 3.44% | 2.40% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNBD and ZMUN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for MNBD.
MNBD has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: ALPS and F/m Investments. Their fees differ too: 0.50% for MNBD and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для MNBD и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор