PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMU с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMU с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

MMU управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 26 июн. 1992 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MMU и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMU и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMU
Western Asset Managed Municipals Fund Inc		-0.07%9.19%6.58%5.63%-19.58%5.83%0.71%10.08%-4.55%8.30%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, MMU показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

MMU

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.61%
1 год
5.84%
3 года*
5.99%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.37%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Managed Municipals Fund Inc

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с MMU:
MMU с MMDMMU с NCAMMU с NIMMMU с EIMMMU с NACMMU с NAZMMU с BSNIX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий MMU и USMSX

MMU берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
MMU
Western Asset Managed Municipals Fund Inc

Доходность на риск

MMU vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMU
Ранг доходности на риск MMU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMU: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMU c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

3.63

-3.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

6.49

-5.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

3.18

-2.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

6.48

-5.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

33.64

-30.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMU vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMU на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMU и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

3.63

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

2.39

-2.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.86

-1.48

Корреляция

Корреляция между MMU и USMSX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMU и USMSX

Дивидендная доходность MMU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMU
Western Asset Managed Municipals Fund Inc		6.37%6.26%6.16%4.36%4.65%3.88%4.21%4.96%5.68%5.37%5.67%5.50%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMU и USMSX

Максимальная просадка MMU за все время составила -34.51%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMU и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMUUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-2.09%

-32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-0.40%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-2.03%

-29.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-0.30%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-0.22%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.08%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MMU и USMSX

Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMUUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

0.22%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

0.40%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

0.69%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

0.70%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

0.74%

+12.27%