Сравнение MMMA с MUNI
MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) and MUNI (PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MMMA и MUNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMMA показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у MUNI с доходностью 1.15%.
MMMA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUNI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение доходности по годам MMMA и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.18% | 0.35% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 1.15% | 0.29% |
Correlation
The correlation between MMMA and MUNI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMMA vs. MUNI — Ранг доходности на риск
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUNI
Сравнение MMMA c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMMA | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMMA и MUNI
Максимальная просадка MMMA за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMMA и MUNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMMA | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -11.15% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.88% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -1.72% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMMA и MUNI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMMA | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 2.24% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 3.32% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 3.84% | +0.08% |
Сравнение комиссий MMMA и MUNI
И MMMA, и MUNI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMMA и MUNI
Дивидендная доходность MMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности MUNI в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.32% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
MMMA and MUNI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMMA and MUNI have the same expense ratio: 0.35% per year.
MUNI has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.31% for MMMA.
They also come from different issuers: NYLI and PIMCO.
Подберите оптимальное распределение для MMMA и MUNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор