Сравнение MMMA с CPLB
MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) and CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - MMMA is a Municipal Bonds fund actively managed by NYLI, while CPLB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by NYLI. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMMA charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for CPLB.
Доходность
Сравнение доходности MMMA и CPLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMMA показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у CPLB с доходностью 0.81%.
MMMA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPLB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMMA и CPLB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.18% | 0.35% |
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 0.81% | 0.41% |
Correlation
The correlation between MMMA and CPLB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMMA vs. CPLB — Ранг доходности на риск
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPLB
Сравнение MMMA c CPLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) и NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMMA | CPLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMMA и CPLB
Максимальная просадка MMMA за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки CPLB в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMMA и CPLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMMA | CPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -18.96% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.12% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -6.94% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMMA и CPLB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMMA | CPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 3.58% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 5.02% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 5.00% | -1.08% |
Сравнение комиссий MMMA и CPLB
MMMA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CPLB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMMA и CPLB
Дивидендная доходность MMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности CPLB в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 5.52% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMMA and CPLB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPLB is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPLB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MMMA.
CPLB has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 2.31% for MMMA.
MMMA is categorized as Municipal Bonds, while CPLB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.35% for MMMA and 0.30% for CPLB.
Подберите оптимальное распределение для MMMA и CPLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор