PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIUX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMIUX с PRCOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MMIUX (MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund) and PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) are both mutual funds - MMIUX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRCOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMIUX charges 0.00%/yr vs 0.42%/yr for PRCOX.

Доходность

Сравнение доходности MMIUX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund (MMIUX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MMIUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRCOX

1 день
0.39%
1 месяц
2.87%
С начала года
11.76%
6 месяцев
11.48%
1 год
28.64%
3 года*
23.15%
5 лет*
14.47%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMIUX и PRCOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MMIUX
MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund		0.00%21.71%5.02%15.96%-13.89%6.55%10.17%13.51%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		11.76%16.34%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%18.87%

Correlation

The correlation between MMIUX and PRCOX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

0.73

Over the past year, the correlation between MMIUX and PRCOX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с MMIUX:
MMIUX с SAHMXMMIUX с TBCIXMMIUX с TRRJXMMIUX с CIGIXMMIUX с EPDIXMMIUX с TRBCXMMIUX с FAOAX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Доходность на риск

MMIUX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIUX
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIUX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund (MMIUX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMIUX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMIUXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Просадки

Сравнение просадок MMIUX и PRCOX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMIUXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.28%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.18%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMIUX и PRCOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMIUXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.95%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.34%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.35%

—

Сравнение комиссий MMIUX и PRCOX

MMIUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIUX и PRCOX

MMIUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMIUX
MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund		0.00%0.00%9.06%2.86%3.03%4.22%1.56%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.05%1.17%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Часто задаваемые вопросы

MMIUX and PRCOX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMIUX и PRCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор