Сравнение MMIN с ZMUN
MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds - MMIN tracks the Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index while ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MMIN charges 0.31%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности MMIN и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMIN показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у ZMUN с доходностью 1.57%.
MMIN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMIN и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 2.32% | 1.90% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.57% | 0.73% |
Correlation
The correlation between MMIN and ZMUN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMIN vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
MMIN
ZMUN
Сравнение MMIN c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMIN | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMIN | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 6.46 | -6.08 |
Просадки
Сравнение просадок MMIN и ZMUN
Максимальная просадка MMIN за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIN и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMIN | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -0.09% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.02% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -0.01% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMIN и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMIN | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 0.54% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 0.54% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.97% | 0.54% | +6.43% |
Сравнение комиссий MMIN и ZMUN
MMIN берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMIN и ZMUN
Дивидендная доходность MMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 4.12% | 4.07% | 3.96% | 3.73% | 2.93% | 1.72% | 2.21% | 2.75% | 2.78% | 0.47% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMIN and ZMUN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.31% for MMIN.
MMIN has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.28% for ZMUN.
MMIN tracks Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. They also come from different issuers: New York Life and F/m Investments. Their fees differ too: 0.31% for MMIN and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для MMIN и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор