Сравнение MMID с QIDX
MMID (MFS Active Mid Cap ETF) and QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MMID charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for QIDX.
Доходность
Сравнение доходности MMID и QIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMID показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у QIDX с доходностью 7.83%.
MMID
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIDX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMID и QIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 3.20% | 0.62% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 7.83% | -1.63% |
Correlation
The correlation between MMID and QIDX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMID vs. QIDX — Ранг доходности на риск
MMID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QIDX
Сравнение MMID c QIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Mid Cap ETF (MMID) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMID | QIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMID и QIDX
Максимальная просадка MMID за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки QIDX в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMID и QIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMID | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -14.99% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.29% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -2.24% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMID и QIDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMID | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 11.15% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 14.54% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 14.54% | -0.99% |
Сравнение комиссий MMID и QIDX
MMID берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QIDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMID и QIDX
Дивидендная доходность MMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности QIDX в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 0.49% | 0.28% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.85% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
MMID and QIDX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QIDX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QIDX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for MMID.
QIDX has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.49% for MMID.
They also come from different issuers: MFS and Indexperts. Their fees differ too: 0.59% for MMID and 0.50% for QIDX.
Подберите оптимальное распределение для MMID и QIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор