PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMCFX с SKSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMCFX с SKSEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMCFX (AMG Veritas China Fund) and SKSEX (AMG GW&K Small Cap Value Fund) are both mutual funds - MMCFX is a China Equities fund managed by AMG, while SKSEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MMCFX returned 5.48%/yr vs 9.17%/yr for SKSEX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMCFX charges 1.14%/yr vs 1.15%/yr for SKSEX.

Доходность

Сравнение доходности MMCFX и SKSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas China Fund (MMCFX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMCFX показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у SKSEX с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции MMCFX уступали акциям SKSEX по среднегодовой доходности: 5.48% против 9.17% соответственно.

MMCFX

1 день
-0.81%
1 месяц
2.62%
С начала года
6.85%
6 месяцев
6.09%
1 год
21.61%
3 года*
6.72%
5 лет*
-7.54%
10 лет*
5.48%

SKSEX

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.04%
С начала года
17.69%
6 месяцев
7.79%
1 год
24.42%
3 года*
12.29%
5 лет*
5.78%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMCFX и SKSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMCFX
AMG Veritas China Fund		6.85%27.88%-0.59%-18.35%-26.33%-0.49%17.79%27.49%-5.22%24.07%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		17.69%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%

Correlation

The correlation between MMCFX and SKSEX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1994 г.

0.74

Over the past year, the correlation between MMCFX and SKSEX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas China Fund

AMG GW&K Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MMCFX:
MMCFX с TRCLXMMCFX с MCSMXMMCFX с FIQFXMMCFX с OBCHXMMCFX с ICHKXMMCFX с EVCGXMMCFX с BLUEX
Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с MRESXSKSEX с ARDEXSKSEX с ARSVXSKSEX с BIAUXSKSEX с MBDFX

Доходность на риск

MMCFX vs. SKSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMCFX
Ранг доходности на риск MMCFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMCFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMCFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMCFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMCFX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMCFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMCFX c SKSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas China Fund (MMCFX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMCFXSKSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.22

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.67

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.19

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

6.11

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMCFX vs. SKSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMCFX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKSEX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMCFX и SKSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMCFXSKSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.22

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.27

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MMCFX и SKSEX

Максимальная просадка MMCFX за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки SKSEX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMCFX и SKSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMCFXSKSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-65.26%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.42%

-10.83%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-26.39%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.12%

-26.39%

-30.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.48%

-49.36%

-8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.28%

-2.15%

-32.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-9.23%

-17.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

3.87%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MMCFX и SKSEX

AMG Veritas China Fund (MMCFX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MMCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMCFXSKSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

5.29%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

15.69%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

19.54%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

21.48%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

24.50%

+0.22%

Сравнение комиссий MMCFX и SKSEX

MMCFX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии SKSEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMCFX и SKSEX

Дивидендная доходность MMCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMCFX
AMG Veritas China Fund		0.30%0.32%1.34%0.83%0.00%114.57%4.66%9.14%25.03%12.44%0.35%12.74%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%

Часто задаваемые вопросы

MMCFX and SKSEX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMCFX has higher volatility (7.91%) compared to SKSEX (5.29%). In terms of maximum drawdown, MMCFX dropped -70.40% vs SKSEX's -65.26%.

SKSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMCFX и SKSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор