Сравнение MLPP.L с SGLP.L
MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - MLPP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPP.L returned 3.95%/yr vs 14.26%/yr for SGLP.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MLPP.L charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности MLPP.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPP.L показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции MLPP.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 3.95% против 14.26% соответственно.
MLPP.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 3.95%
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам MLPP.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 19.02% | -4.63% | 24.36% | 13.33% | 47.48% | 38.50% | -38.75% | -2.21% | -17.19% | -22.69% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
Correlation
The correlation between MLPP.L and SGLP.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2013 г. | 0.05 |
The correlation between MLPP.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPP.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
MLPP.L
SGLP.L
Сравнение MLPP.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPP.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.88 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 5.06 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPP.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.91 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.53 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MLPP.L и SGLP.L
Максимальная просадка MLPP.L за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPP.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPP.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -38.83% | -45.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -17.89% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.03% | -17.89% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -17.89% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.34% | -22.34% | -58.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -15.97% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.25% | -13.37% | -22.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 6.65% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPP.L и SGLP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco Physical Gold A (SGLP.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что MLPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPP.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.10% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 19.90% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 23.02% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 16.11% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 15.72% | +16.28% |
Сравнение комиссий MLPP.L и SGLP.L
MLPP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPP.L и SGLP.L
Дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.55% | 8.28% | 7.99% | 8.81% | 7.86% | 8.40% | 6.01% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.10% | 0.15% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPP.L and SGLP.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for MLPP.L.
MLPP.L is categorized as Energy Equities, while SGLP.L is Precious Metals. MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.50% for MLPP.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для MLPP.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор