PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPP.L с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPP.L с NRJL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) are both Energy Equities funds - MLPP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPP.L returned 18.55%/yr vs 31.39%/yr for NRJL.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MLPP.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for NRJL.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPP.L и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPP.L торгуется в GBp, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPP.L показывает доходность 19.02%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 36.32%.

MLPP.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.89%
С начала года
19.02%
6 месяцев
13.93%
1 год
16.92%
3 года*
15.77%
5 лет*
18.55%
10 лет*
3.95%

NRJL.L

1 день
-2.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
36.32%
6 месяцев
132.36%
1 год
205.26%
3 года*
29.93%
5 лет*
31.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPP.L и NRJL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		19.02%-4.63%24.36%13.33%47.48%38.50%11.43%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		36.32%130.90%-11.57%-22.89%20.78%36.43%19.52%

Correlation

The correlation between MLPP.L and NRJL.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.23

The correlation between MLPP.L and NRJL.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPP.L и NRJL.L

Секторы
MLPP.L
NRJL.L

Энергетика

96.7%
0.0%

Коммунальные услуги

3.2%
31.6%

Промышленность

0.2%
46.9%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.4%

Энергетика

MLPP.L
96.7%
NRJL.L
0.0%

Коммунальные услуги

MLPP.L
3.2%
NRJL.L
31.6%

Промышленность

MLPP.L
0.2%
NRJL.L
46.9%

Сырьевые материалы

MLPP.L

-

NRJL.L
10.9%

Коммуникационные услуги

MLPP.L

-

NRJL.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

MLPP.L

-

NRJL.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

MLPP.L

-

NRJL.L
0.0%

Финансовые услуги

MLPP.L

-

NRJL.L
0.0%

Здравоохранение

MLPP.L

-

NRJL.L
0.0%

Недвижимость

MLPP.L

-

NRJL.L

-

Технологии

MLPP.L

-

NRJL.L
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с MLPP.L:
MLPP.L с CIF.TOMLPP.L с SMLD.DEMLPP.L с ZPDE.DEMLPP.L с MLPXMLPP.L с SPYMLPP.L с IWDMLPP.L с EIMI.L
Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD

Доходность на риск

MLPP.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPP.L
Ранг доходности на риск MLPP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPP.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPP.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPP.LNRJL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.85

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
10.58

-9.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

2.46

-1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

23.97

-22.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

85.38

-81.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPP.L vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPP.L на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа NRJL.L равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPP.L и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPP.LNRJL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.85

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.69

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.67

-0.67

Просадки

Сравнение просадок MLPP.L и NRJL.L

Максимальная просадка MLPP.L за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки NRJL.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPP.L и NRJL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPP.LNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-51.06%

-33.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.51%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.03%

-40.91%

+21.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-51.06%

+32.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-2.51%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.25%

-22.13%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.39%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPP.L и NRJL.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) составляет 6.47%, в то время как у Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что MLPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPP.LNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.66%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

54.66%

-41.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

71.66%

-55.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

45.42%

-24.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

43.84%

-11.84%

Сравнение комиссий MLPP.L и NRJL.L

MLPP.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPP.L и NRJL.L

Дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности NRJL.L в 30.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.55%8.28%7.99%8.81%7.86%8.40%6.01%0.13%0.13%0.11%0.10%0.15%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPP.L and NRJL.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPP.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPP.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for MLPP.L and 0.60% for NRJL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPP.L и NRJL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор