Сравнение MLPP.L с EMIM.L
MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - MLPP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPP.L returned 3.95%/yr vs 11.09%/yr for EMIM.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MLPP.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for EMIM.L.
Доходность
Сравнение доходности MLPP.L и EMIM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPP.L показывает доходность 19.02%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции MLPP.L уступали акциям EMIM.L по среднегодовой доходности: 3.95% против 11.09% соответственно.
MLPP.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 3.95%
EMIM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 26.48%
- 1 год
- 50.85%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам MLPP.L и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 19.02% | -4.63% | 24.36% | 13.33% | 47.48% | 38.50% | -38.75% | -2.21% | -17.19% | -22.69% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 24.23% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
Correlation
The correlation between MLPP.L and EMIM.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г. | 0.28 |
The correlation between MLPP.L and EMIM.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPP.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
MLPP.L
EMIM.L
Сравнение MLPP.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPP.L | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.57 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.63 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 16.57 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPP.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 3.04 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.55 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.62 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.49 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок MLPP.L и EMIM.L
Максимальная просадка MLPP.L за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPP.L и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPP.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -31.70% | -52.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -10.92% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.03% | -15.56% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -21.98% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.34% | -26.46% | -53.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -2.39% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.25% | -8.71% | -27.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.06% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPP.L и EMIM.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) составляет 6.47%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что MLPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPP.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 7.03% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 14.14% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 16.67% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 15.82% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 17.81% | +14.19% |
Сравнение комиссий MLPP.L и EMIM.L
MLPP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPP.L и EMIM.L
Дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.55% | 8.28% | 7.99% | 8.81% | 7.86% | 8.40% | 6.01% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.10% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
MLPP.L and EMIM.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for MLPP.L.
MLPP.L is categorized as Energy Equities, while EMIM.L is Emerging Markets Equities. MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EMIM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MLPP.L and 0.18% for EMIM.L.
Подберите оптимальное распределение для MLPP.L и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор