Сравнение MLPOX с MLOZX
MLPOX (Invesco SteelPath MLP Alpha Fund) and MLOZX (Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.) are both Energy Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MLPOX charges 1.29%/yr vs 0.90%/yr for MLOZX.
Доходность
Сравнение доходности MLPOX и MLOZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MLPOX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.45%
- 6 месяцев
- 18.13%
- С начала года
- 22.07%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 24.04%
- 10 лет*
- 9.13%
- Всё время*
- 7.65%
MLOZX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам MLPOX и MLOZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPOX Invesco SteelPath MLP Alpha Fund | 22.07% | 4.47% | 40.63% | 20.44% | 29.45% | 39.81% | -30.40% | 6.71% | -14.77% | -6.96% |
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 32.43% | 17.35% | 12.16% | 10.49% | 21.10% | 39.09% | -26.70% | 12.62% | -13.43% | 0.33% |
Correlation
The correlation between MLPOX and MLOZX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between MLPOX and MLOZX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPOX vs. MLOZX — Ранг доходности на риск
MLPOX
MLOZX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MLPOX c MLOZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPOX | MLOZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPOX и MLOZX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPOX | MLOZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPOX и MLOZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPOX | MLOZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.96% | — | — |
Сравнение комиссий MLPOX и MLOZX
MLPOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MLOZX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPOX и MLOZX
Дивидендная доходность MLPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности MLOZX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 1.45% | 1.71% | 10.24% | 4.61% | 3.66% | 3.08% | 6.57% | 6.21% | 4.44% | 3.86% | 3.72% | 6.05% |
MLPOX Invesco SteelPath MLP Alpha Fund | 4.74% | 5.31% | 4.26% | 5.55% | 6.19% | 7.52% | 13.39% | 10.42% | 10.08% | 8.00% | 7.18% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
MLPOX and MLOZX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MLPOX и MLOZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор