PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPOX с AIWEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPOX с AIWEX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MLPOX (Invesco SteelPath MLP Alpha Fund) and AIWEX (Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, MLPOX returned 9.13%/yr vs 11.70%/yr for AIWEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPOX charges 1.29%/yr vs 0.91%/yr for AIWEX.

Доходность

Сравнение доходности MLPOX и AIWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX) и Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPOX показывает доходность 22.07%, что значительно ниже, чем у AIWEX с доходностью 25.92%. За последние 10 лет акции MLPOX уступали акциям AIWEX по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.70% соответственно.

MLPOX

1 день
0.28%
1 месяц
5.45%
6 месяцев
18.13%
С начала года
22.07%
1 год
23.68%
3 года*
25.10%
5 лет*
24.04%
10 лет*
9.13%
Всё время*
7.65%

AIWEX

1 день
1.02%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
17.08%
С начала года
25.92%
1 год
31.69%
3 года*
21.30%
5 лет*
22.43%
10 лет*
11.70%
Всё время*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPOX и AIWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPOX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund		22.07%4.47%40.63%20.44%29.45%39.81%-30.40%6.71%-14.77%-6.96%
AIWEX
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class		25.92%21.74%13.42%4.93%32.76%36.90%0.25%8.00%-24.31%-1.59%

Correlation

The correlation between MLPOX and AIWEX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.75

Over the past year, the correlation between MLPOX and AIWEX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Fund

Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MLPOX:
MLPOX с OPGSXMLPOX с DHIVXMLPOX с MSIGXMLPOX с IEYYXMLPOX с IVNQXMLPOX с VGENXMLPOX с ACSTX
Часто сравнивают с AIWEX:
AIWEX с FMGIXAIWEX с PAXDXAIWEX с FRNRXAIWEX с DHIVXAIWEX с MLOZXAIWEX с FSENXAIWEX с CSUIX

Доходность на риск

MLPOX vs. AIWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPOX
Ранг доходности на риск MLPOX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPOX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPOX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPOX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AIWEX
Ранг доходности на риск AIWEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIWEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIWEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIWEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIWEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIWEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPOX c AIWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX) и Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPOXAIWEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.78

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.42

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.12

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

9.21

+0.60

MLPOX vs. AIWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPOX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIWEX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPOX и AIWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPOX и AIWEX

Максимальная просадка MLPOX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки AIWEX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPOX и AIWEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPOXAIWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-57.44%

-19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-10.49%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-23.00%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-25.68%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.41%

-57.44%

-14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-7.67%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-12.74%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.54%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPOX и AIWEX

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX) составляет 4.14%, в то время как у Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MLPOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPOXAIWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.35%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

13.69%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

18.45%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

25.64%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

25.85%

+0.11%

Сравнение комиссий MLPOX и AIWEX

MLPOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIWEX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPOX и AIWEX

Дивидендная доходность MLPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности AIWEX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIWEX
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class		0.93%0.81%1.97%1.80%2.18%1.63%1.81%2.27%1.65%0.67%1.22%1.00%
MLPOX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund		4.74%5.31%4.26%5.55%6.19%7.52%13.39%10.42%10.08%8.00%7.18%7.85%

Часто задаваемые вопросы

MLPOX and AIWEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIWEX has higher volatility (5.35%) compared to MLPOX (4.14%). In terms of maximum drawdown, MLPOX dropped -76.99% vs AIWEX's -57.44%.

MLPOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPOX и AIWEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор