Сравнение MLPD.L с XSLR.L
MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and XSLR.L (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XSLR.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPD.L returned 17.28%/yr vs 21.26%/yr for XSLR.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for XSLR.L.
Доходность
Сравнение доходности MLPD.L и XSLR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у XSLR.L с доходностью 2.73%.
MLPD.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 6.93%
XSLR.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 28.87%
- 1 год
- 113.60%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPD.L и XSLR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 18.70% | 2.33% | 22.53% | 19.70% | 31.84% | 36.86% | 13.73% |
XSLR.L Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 2.73% | 147.42% | 21.28% | -0.78% | 3.55% | -13.23% | 73.88% |
Correlation
The correlation between MLPD.L and XSLR.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between MLPD.L and XSLR.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPD.L vs. XSLR.L — Ранг доходности на риск
MLPD.L
XSLR.L
Сравнение MLPD.L c XSLR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPD.L | XSLR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.77 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 6.03 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPD.L | XSLR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.02 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.60 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.83 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок MLPD.L и XSLR.L
Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки XSLR.L в -40.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и XSLR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPD.L | XSLR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -40.77% | -41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -40.77% | +32.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.23% | -40.77% | +23.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | -40.77% | +18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -35.49% | +32.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -14.90% | -13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 18.76% | -15.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPD.L и XSLR.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 5.25%, в то время как у Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPD.L | XSLR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 17.46% | -12.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 53.30% | -42.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 55.91% | -41.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 35.23% | -14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 35.16% | -6.81% |
Сравнение комиссий MLPD.L и XSLR.L
MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSLR.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPD.L и XSLR.L
Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как XSLR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.57% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
XSLR.L Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPD.L and XSLR.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.
MLPD.L is categorized as Energy Equities, while XSLR.L is Silver. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XSLR.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.20% for XSLR.L.
Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и XSLR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор