PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPD.L returned 6.93%/yr vs 26.33%/yr for IUIT.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.70%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.04%. За последние 10 лет акции MLPD.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 6.93% против 26.33% соответственно.

MLPD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.13%
С начала года
18.70%
6 месяцев
14.55%
1 год
15.70%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.93%

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
13.14%
С начала года
23.04%
6 месяцев
22.75%
1 год
51.87%
3 года*
34.42%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.70%2.33%22.53%19.70%31.84%36.86%-31.37%7.22%-14.92%-8.67%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.04%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-1.41%38.43%

Correlation

The correlation between MLPD.L and IUIT.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.28

The correlation between MLPD.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD.L и IUIT.L

Секторы
MLPD.L
IUIT.L

Энергетика

96.7%
0.1%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Промышленность

0.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.6%

Энергетика

MLPD.L
96.7%
IUIT.L
0.1%

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
IUIT.L

-

Промышленность

MLPD.L
0.2%
IUIT.L
0.0%

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

IUIT.L

-

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

IUIT.L

-

Финансовые услуги

MLPD.L

-

IUIT.L

-

Здравоохранение

MLPD.L

-

IUIT.L

-

Недвижимость

MLPD.L

-

IUIT.L

-

Технологии

MLPD.L

-

IUIT.L
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

MLPD.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.55

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.36

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.03

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

8.99

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.55

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.02

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.20

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.16

-1.01

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и IUIT.L

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-33.46%

-48.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-17.03%

+8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-26.40%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-33.46%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-33.46%

-42.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-3.14%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-6.02%

-22.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

5.76%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и IUIT.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 5.25%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

7.49%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

15.53%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

20.28%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

23.61%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

22.47%

+5.88%

Сравнение комиссий MLPD.L и IUIT.L

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и IUIT.L

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.57%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and IUIT.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

MLPD.L is categorized as Energy Equities, while IUIT.L is Technology Equities. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор