PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Invesco and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPD.L returned 6.93%/yr vs 9.21%/yr for IUES.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.70%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции MLPD.L уступали акциям IUES.L по среднегодовой доходности: 6.93% против 9.21% соответственно.

MLPD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.13%
С начала года
18.70%
6 месяцев
14.55%
1 год
15.70%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.93%

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.09%
С начала года
30.45%
6 месяцев
29.22%
1 год
46.28%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.70%2.33%22.53%19.70%31.84%36.86%-31.37%7.22%-14.92%-8.67%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%

Correlation

The correlation between MLPD.L and IUES.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.72

The correlation between MLPD.L and IUES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MLPD.L и IUES.L

Секторы
MLPD.L
IUES.L

Энергетика

96.7%
100.0%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPD.L
96.7%
IUES.L
100.0%

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
IUES.L

-

Промышленность

MLPD.L
0.2%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

IUES.L

-

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

IUES.L

-

Финансовые услуги

MLPD.L

-

IUES.L

-

Здравоохранение

MLPD.L

-

IUES.L

-

Недвижимость

MLPD.L

-

IUES.L

-

Технологии

MLPD.L

-

IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

MLPD.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.12

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.64

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.18

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

9.97

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IUES.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.12

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.31

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и IUES.L

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-66.78%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-14.49%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-20.90%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-27.98%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-66.78%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-7.45%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-14.21%

-14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.63%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и IUES.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 5.25%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

8.13%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

18.58%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

21.81%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

26.72%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

28.49%

-0.14%

Сравнение комиссий MLPD.L и IUES.L

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и IUES.L

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.57%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and IUES.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор