PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPD.L returned 17.28%/yr vs 15.13%/yr for EQGB.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPD.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPD.L показывает доходность 18.70%, а EQGB.L немного ниже – 18.57%.

MLPD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.13%
С начала года
18.70%
6 месяцев
14.55%
1 год
15.70%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.93%

EQGB.L

1 день
-0.66%
1 месяц
7.50%
С начала года
18.57%
6 месяцев
19.28%
1 год
37.80%
3 года*
30.52%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.70%2.33%22.53%19.70%31.84%36.86%-31.37%7.22%-14.92%1.62%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.57%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%40.34%-8.11%7.88%

Correlation

The correlation between MLPD.L and EQGB.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.34

The correlation between MLPD.L and EQGB.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD.L и EQGB.L

Секторы
MLPD.L
EQGB.L

Энергетика

96.7%
0.6%

Коммунальные услуги

3.2%
1.4%

Промышленность

0.2%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.6%

Энергетика

MLPD.L
96.7%
EQGB.L
0.6%

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
EQGB.L
1.4%

Промышленность

MLPD.L
0.2%
EQGB.L
3.1%

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

EQGB.L
1.1%

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

EQGB.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

EQGB.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

EQGB.L
7.7%

Финансовые услуги

MLPD.L

-

EQGB.L
0.2%

Здравоохранение

MLPD.L

-

EQGB.L
4.2%

Недвижимость

MLPD.L

-

EQGB.L
0.1%

Технологии

MLPD.L

-

EQGB.L
53.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

MLPD.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.05

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.92

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.52

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

9.34

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа EQGB.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.05

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.79

-0.64

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и EQGB.L

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-47.56%

-34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-14.96%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-22.21%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-47.56%

+25.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.12%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-9.54%

-18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.03%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 5.25%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.53%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

13.97%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

18.40%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

24.75%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

24.79%

+3.56%

Сравнение комиссий MLPD.L и EQGB.L

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и EQGB.L

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.57%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and EQGB.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

MLPD.L is categorized as Energy Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор