Сравнение MLLIX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
MLLIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MLLIX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLLIX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | -0.21% | 9.32% | 5.62% | 9.12% | -11.99% | 6.63% | 10.06% | 3.50% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, MLLIX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
MLLIX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 4.86%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLLIX и FRQHX
MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLLIX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
MLLIX
FRQHX
Сравнение MLLIX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLLIX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.76 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.46 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.40 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 9.49 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLLIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MLLIX и FRQHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLLIX и FRQHX
Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 5.70% | 6.01% | 6.26% | 3.70% | 3.92% | 6.12% | 3.18% | 3.80% | 4.20% | 3.56% | 4.21% | 2.51% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLLIX и FRQHX
Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, примерно равная максимальной просадке FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLLIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -16.90% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -3.41% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -16.90% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -2.44% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.88% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.86% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLLIX и FRQHX
MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) имеют волатильность 2.01% и 2.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLLIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 2.11% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.93% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 4.65% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 5.52% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 5.77% | -0.09% |