Сравнение MKUW.L с IITU.L
MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MKUW.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Kuwait 20/35 Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MKUW.L returned 7.19%/yr vs 20.48%/yr for IITU.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MKUW.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности MKUW.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MKUW.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MKUW.L показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 14.18%.
MKUW.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 15.48%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 28.33%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 25.13%
Сравнение доходности по годам MKUW.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.15% | 25.35% | 9.15% | -8.87% | 5.99% | 28.57% | -9.88% | 10.35% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.18% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 12.38% |
Correlation
The correlation between MKUW.L and IITU.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKUW.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
MKUW.L
IITU.L
Сравнение MKUW.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKUW.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.62 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 4.37 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKUW.L и IITU.L
Максимальная просадка MKUW.L за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKUW.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKUW.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -43.85% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -16.80% | +9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -26.42% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -34.22% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -10.10% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -10.59% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 6.26% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKUW.L и IITU.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) составляет 1.71%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что MKUW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKUW.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 7.50% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 17.26% | -9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 21.88% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 27.39% | -14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 24.22% | -7.73% |
Сравнение комиссий MKUW.L и IITU.L
MKUW.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKUW.L и IITU.L
Ни MKUW.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MKUW.L and IITU.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.
MKUW.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IITU.L is Technology Equities. MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MKUW.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для MKUW.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор