Сравнение MKUW.L с HMEF.L
MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index while HMEF.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MKUW.L returned 7.19%/yr vs 6.18%/yr for HMEF.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MKUW.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.
Доходность
Сравнение доходности MKUW.L и HMEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MKUW.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MKUW.L показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 16.15%.
MKUW.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
HMEF.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 44.64%
Сравнение доходности по годам MKUW.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.15% | 25.35% | 9.15% | -8.87% | 5.99% | 28.57% | -9.88% | 10.35% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 16.15% | 33.96% | 7.26% | 7.85% | -19.63% | -3.16% | 18.32% | 8.26% |
Correlation
The correlation between MKUW.L and HMEF.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKUW.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
MKUW.L
HMEF.L
Сравнение MKUW.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKUW.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.41 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 7.72 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKUW.L и HMEF.L
Максимальная просадка MKUW.L за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKUW.L и HMEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKUW.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -39.89% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -13.08% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -16.21% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -34.73% | +9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -10.98% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -11.05% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.09% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKUW.L и HMEF.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) составляет 1.71%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что MKUW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKUW.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 8.85% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 19.30% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 21.43% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 19.18% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 141.94% | -125.45% |
Сравнение комиссий MKUW.L и HMEF.L
MKUW.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKUW.L и HMEF.L
MKUW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.75% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 37.43% | 168.62% | 225.12% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MKUW.L and HMEF.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.
MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.50% for MKUW.L and 0.15% for HMEF.L.
Подберите оптимальное распределение для MKUW.L и HMEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор