Сравнение MKUW.L с FWRA.L
MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - MKUW.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Kuwait 20/35 Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MKUW.L returned 7.89%/yr vs 18.35%/yr for FWRA.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MKUW.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности MKUW.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKUW.L показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 9.39%.
MKUW.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.39%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKUW.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.15% | 25.35% | 9.15% | -3.93% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 9.39% | 22.42% | 18.04% | 10.02% |
Correlation
The correlation between MKUW.L and FWRA.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKUW.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
MKUW.L
FWRA.L
Сравнение MKUW.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKUW.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.40 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 9.53 | -8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKUW.L и FWRA.L
Максимальная просадка MKUW.L за все время составила -37.76%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKUW.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKUW.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -16.50% | -21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -8.78% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -16.50% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -2.65% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -1.92% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.21% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKUW.L и FWRA.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) составляет 1.71%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что MKUW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKUW.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 3.46% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 10.67% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 12.95% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 13.61% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 13.61% | +2.88% |
Сравнение комиссий MKUW.L и FWRA.L
MKUW.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKUW.L и FWRA.L
Ни MKUW.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MKUW.L and FWRA.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.
MKUW.L is categorized as Emerging Markets Equities, while FWRA.L is Global Equities. MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.50% for MKUW.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для MKUW.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор