PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKA.L с ARRNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKA.L с ARRNF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MKA.L (Mkango Resources Ltd) and ARRNF (American Rare Earths Limited) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, MKA.L returned 6.89%/yr vs 69.91%/yr for ARRNF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKA.L и ARRNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Mkango Resources Ltd (MKA.L) и American Rare Earths Limited (ARRNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MKA.L торгуется в GBp, в то время как ARRNF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARRNF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MKA.L показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у ARRNF с доходностью 28.75%.

MKA.L

1 день
2.14%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
-17.50%
1 год
160.00%
3 года*
57.41%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

ARRNF

1 день
2.41%
1 месяц
-17.45%
С начала года
28.75%
6 месяцев
9.52%
1 год
53.01%
3 года*
32.01%
5 лет*
69.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKA.L и ARRNF

2026 (YTD)202520242023202220212020
MKA.L
Mkango Resources Ltd		-7.74%484.91%-30.87%-6.12%-60.48%77.14%291.06%
ARRNF
American Rare Earths Limited		28.75%15.07%43.72%-16.02%16.84%556.15%-25.46%

Correlation

The correlation between MKA.L and ARRNF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKA.L:

£149.39M

ARRNF:

$149.92M

EPS

MKA.L:

-$0.04

ARRNF:

-A$0.02

Общая выручка (12 мес.)

MKA.L:

$50.78K

ARRNF:

-A$128.85K

Валовая прибыль (12 мес.)

MKA.L:

-$544.15K

ARRNF:

-A$385.87K

EBITDA (12 мес.)

MKA.L:

-$17.87M

ARRNF:

-A$12.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mkango Resources Ltd

American Rare Earths Limited

Часто сравнивают с MKA.L:
MKA.L с HYMCMKA.L с IGLN.LMKA.L с ATEYYMKA.L с BEMKA.L с ASNDMKA.L с CRVSMKA.L с NVS
Часто сравнивают с ARRNF:
ARRNF с LYSDYARRNF с NBARRNF с ATAIARRNF с CRMLARRNF с SIDUARRNF с MPARRNF с UUUU

Доходность на риск

MKA.L vs. ARRNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKA.L
Ранг доходности на риск MKA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKA.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ARRNF
Ранг доходности на риск ARRNF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARRNF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARRNF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARRNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARRNF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARRNF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKA.L c ARRNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mkango Resources Ltd (MKA.L) и American Rare Earths Limited (ARRNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKA.LARRNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.41

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.84

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

0.75

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

1.04

+5.21

MKA.L vs. ARRNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKA.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ARRNF равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKA.L и ARRNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKA.L и ARRNF

Максимальная просадка MKA.L за все время составила -88.80%, что больше максимальной просадки ARRNF в -82.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKA.L и ARRNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKA.LARRNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.80%

-82.10%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.45%

-69.45%

+18.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.06%

-69.45%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.80%

-82.10%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.83%

-60.67%

+22.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-46.19%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.50%

50.10%

-24.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MKA.L и ARRNF

Текущая волатильность для Mkango Resources Ltd (MKA.L) составляет 22.52%, в то время как у American Rare Earths Limited (ARRNF) волатильность равна 27.00%. Это указывает на то, что MKA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARRNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKA.LARRNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.52%

27.00%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.28%

51.46%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.98%

127.25%

-32.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.51%

315.55%

-238.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.26%

290.75%

-194.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKA.L и ARRNF

Ни MKA.L, ни ARRNF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKA.L и ARRNF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mkango Resources Ltd и American Rare Earths Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00K-50.00K0.0050.00K100.00K20222023202420252026
50.78K
0
(MKA.L) Общая выручка
(ARRNF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MKA.L значения в USD, ARRNF значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

MKA.L and ARRNF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKA.L и ARRNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор