Сравнение MIVU.DE с SLUS.DE
MIVU.DE (Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF) and SLUS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - MIVU.DE tracks the MSCI USA Minimum Volatility while SLUS.DE tracks the MSCI USA ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIVU.DE returned 8.13%/yr vs 14.97%/yr for SLUS.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIVU.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for SLUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности MIVU.DE и SLUS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIVU.DE показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у SLUS.DE с доходностью 11.22%.
MIVU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
SLUS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIVU.DE и SLUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 2.88% | -3.87% | 22.89% | 5.36% | -4.28% | 31.88% | -5.36% | 30.00% | -5.02% |
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 11.22% | 4.97% | 33.89% | 26.23% | -17.11% | 39.38% | 10.48% | 35.11% | -7.65% |
Correlation
The correlation between MIVU.DE and SLUS.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between MIVU.DE and SLUS.DE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIVU.DE vs. SLUS.DE — Ранг доходности на риск
MIVU.DE
SLUS.DE
Сравнение MIVU.DE c SLUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIVU.DE | SLUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.05 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 10.67 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIVU.DE | SLUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.07 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MIVU.DE и SLUS.DE
Максимальная просадка MIVU.DE за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке SLUS.DE в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVU.DE и SLUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIVU.DE | SLUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -33.71% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -8.51% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -24.45% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.89% | -24.45% | +9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -0.43% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -4.84% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.44% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIVU.DE и SLUS.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) имеют волатильность 2.83% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIVU.DE | SLUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.97% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 8.38% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 12.54% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 15.99% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 17.58% | -3.61% |
Сравнение комиссий MIVU.DE и SLUS.DE
MIVU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SLUS.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIVU.DE и SLUS.DE
MIVU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.62% | 0.69% | 0.84% | 0.98% | 1.26% | 0.79% | 1.06% | 1.24% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
MIVU.DE and SLUS.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLUS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLUS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for MIVU.DE.
MIVU.DE tracks MSCI USA Minimum Volatility, while SLUS.DE tracks MSCI USA ESG Screened. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for MIVU.DE and 0.07% for SLUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для MIVU.DE и SLUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор