Сравнение MIST.L с VRPS.L
MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while VRPS.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. MIST.L is actively managed, while VRPS.L is passively managed. Over the past 5 years, MIST.L returned 3.14%/yr vs 3.98%/yr for VRPS.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MIST.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for VRPS.L.
Доходность
Сравнение доходности MIST.L и VRPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MIST.L торгуется в GBP, в то время как VRPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRPS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIST.L показывает доходность 2.23%, а VRPS.L немного выше – 2.32%.
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
VRPS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIST.L и VRPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.36% | 0.63% | 0.28% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.32% | -1.25% | 12.75% | 3.81% | 1.00% | 4.61% | 1.13% | -3.22% |
Correlation
The correlation between MIST.L and VRPS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIST.L vs. VRPS.L — Ранг доходности на риск
MIST.L
VRPS.L
Сравнение MIST.L c VRPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIST.L | VRPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +34.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.17 | 1.13 | +6.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 101.64 | 1.06 | +100.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 493.90 | 2.89 | +491.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIST.L и VRPS.L
Максимальная просадка MIST.L за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки VRPS.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST.L и VRPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIST.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -27.14% | +23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -4.75% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.20% | -9.37% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.45% | -15.84% | +13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.17% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -4.63% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.74% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIST.L и VRPS.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) составляет 0.10%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что MIST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIST.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.77% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 5.23% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 6.86% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 8.74% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 12.29% | -11.31% |
Сравнение комиссий MIST.L и VRPS.L
MIST.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VRPS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIST.L и VRPS.L
MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.14% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
MIST.L and VRPS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIST.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIST.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for VRPS.L.
MIST.L is categorized as Ultrashort Bond, while VRPS.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for MIST.L and 0.50% for VRPS.L.
Подберите оптимальное распределение для MIST.L и VRPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор