PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MIST.L с EMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIST.L с EMLP.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and EMLP.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while EMLP.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. MIST.L is actively managed, while EMLP.L is passively managed. Over the past 5 years, MIST.L returned 3.14%/yr vs 4.40%/yr for EMLP.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MIST.L charges 0.40%/yr vs 0.61%/yr for EMLP.L.

Доходность

Сравнение доходности MIST.L и EMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIST.L показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у EMLP.L с доходностью 2.55%.

MIST.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
2.02%
С начала года
2.23%
1 год
4.39%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—

EMLP.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
1.33%
С начала года
2.55%
1 год
8.13%
3 года*
4.78%
5 лет*
4.40%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIST.L и EMLP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MIST.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		2.23%4.61%5.53%5.01%-1.12%-0.36%0.63%0.28%
EMLP.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc		2.55%9.09%-1.67%7.52%5.55%-4.33%-1.55%-2.23%

Correlation

The correlation between MIST.L and EMLP.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MIST.L:
MIST.L с FLES.LMIST.L с SPXS.LMIST.L с HKOD.LMIST.L с MINT.LMIST.L с XDEV.LMIST.L с FLXK.LMIST.L с G500.L
Часто сравнивают с EMLP.L:
EMLP.L с LDCU.LEMLP.L с JPBM.LEMLP.L с 3199.HKEMLP.L с VEMA.LEMLP.L с EMLI.LEMLP.L с SEMH.LEMLP.L с SEMC.L

Доходность на риск

MIST.L vs. EMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIST.L
Ранг доходности на риск MIST.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
EMLP.L
Ранг доходности на риск EMLP.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIST.L c EMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIST.LEMLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.58
1.48

+10.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
35.35
2.16

+33.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.17

1.26

+5.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

101.64

1.88

+99.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

493.90

5.21

+488.69

MIST.L vs. EMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIST.L на текущий момент составляет 11.58, что выше коэффициента Шарпа EMLP.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIST.L и EMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIST.L и EMLP.L

Максимальная просадка MIST.L за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки EMLP.L в -53.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST.L и EMLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIST.LEMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-53.09%

+49.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-4.29%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-4.90%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.45%

-11.24%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.28%

+14.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-27.90%

+27.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.56%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MIST.L и EMLP.L

Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) составляет 0.10%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что MIST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIST.LEMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.23%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

4.23%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

5.47%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

8.06%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.98%

9.18%

-8.20%

Сравнение комиссий MIST.L и EMLP.L

MIST.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMLP.L в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIST.L и EMLP.L

Ни MIST.L, ни EMLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MIST.L and EMLP.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIST.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIST.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for EMLP.L.

MIST.L is categorized as Ultrashort Bond, while EMLP.L is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.40% for MIST.L and 0.61% for EMLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIST.L и EMLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор