PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISIX с KMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MISIX с KMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).

MISIX управляется Victory. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MISIX и KMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MISIX и KMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		2.72%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%-20.20%37.14%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		1.97%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%27.03%-19.72%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, MISIX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции MISIX уступали акциям KMVAX по среднегодовой доходности: 9.62% против 10.26% соответственно.

MISIX

1 день
3.45%
1 месяц
-9.81%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.14%
1 год
38.23%
3 года*
18.09%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.62%

KMVAX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.04%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-2.72%
1 год
23.05%
3 года*
18.99%
5 лет*
11.56%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Kirr Marbach Partners Value Fund

Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с VOOMISIX с SWISX
Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с SPYKMVAX с LLSCXKMVAX с QCGDXKMVAX с TLVAXKMVAX с GTSGXKMVAX с TARKXKMVAX с BIGTX

Сравнение комиссий MISIX и KMVAX

MISIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.

KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Доходность на риск

MISIX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISIX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISIXKMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.20

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.79

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.17

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.58

6.23

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISIX vs. KMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа KMVAX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISIX и KMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISIXKMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.20

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.40

-0.08

Корреляция

Корреляция между MISIX и KMVAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISIX и KMVAX

Дивидендная доходность MISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности KMVAX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		5.89%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		5.19%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%

Просадки

Сравнение просадок MISIX и KMVAX

Максимальная просадка MISIX за все время составила -67.61%, примерно равная максимальной просадке KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISIX и KMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MISIXKMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.61%

-65.81%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-11.33%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.69%

-24.84%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-45.41%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-6.82%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-10.04%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.95%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MISIX и KMVAX

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что MISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MISIXKMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.55%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

12.31%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

20.21%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

18.30%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

20.10%

-2.28%