Сравнение MISHX с CHCLX

С начала года, MISHX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у CHCLX с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции MISHX уступали акциям CHCLX по среднегодовой доходности: 3.67% против 11.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CHCLX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Shares (MISHX) и AB Discovery Growth Fund (CHCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MISHX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHCLX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISHX и CHCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MISHX и CHCLX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность MISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности CHCLX в 12.02%

Максимальная просадка MISHX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки CHCLX в -63.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISHX и CHCLX.

Текущая волатильность для AB Municipal Income Shares (MISHX) составляет 1.29%, в то время как у AB Discovery Growth Fund (CHCLX) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что MISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.