Сравнение MINV.L с VUAA.DE
MINV.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - MINV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MINV.L returned 6.32%/yr vs 14.94%/yr for VUAA.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINV.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.
Доходность
Сравнение доходности MINV.L и VUAA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MINV.L торгуется в GBp, в то время как VUAA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MINV.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью 10.54%.
MINV.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.86%
VUAA.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINV.L и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 1.01% | 3.37% | 12.86% | 1.50% | 1.23% | 15.98% | -5.55% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 10.54% | 10.13% | 26.56% | 20.08% | -9.60% | 30.83% | 9.79% |
Correlation
The correlation between MINV.L and VUAA.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between MINV.L and VUAA.DE has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINV.L vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
MINV.L
VUAA.DE
Сравнение MINV.L c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINV.L | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.48 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.07 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 14.72 | -13.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINV.L | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.60 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.01 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MINV.L и VUAA.DE
Максимальная просадка MINV.L за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -26.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV.L и VUAA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINV.L | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -26.26% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -7.11% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.47% | -22.04% | +13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.23% | -22.04% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -0.25% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -3.80% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.97% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINV.L и VUAA.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что MINV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINV.L | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.03% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 7.47% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 11.13% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 14.68% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 16.93% | -5.08% |
Сравнение комиссий MINV.L и VUAA.DE
MINV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINV.L и VUAA.DE
Ни MINV.L, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MINV.L and VUAA.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for MINV.L.
MINV.L is categorized as Global Equities, while VUAA.DE is S&P 500. MINV.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for MINV.L and 0.07% for VUAA.DE.
Подберите оптимальное распределение для MINV.L и VUAA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор