Сравнение MINV.L с SGLN.L
MINV.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - MINV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, MINV.L returned 7.86%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MINV.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности MINV.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINV.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции MINV.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 7.86% против 14.27% соответственно.
MINV.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.86%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам MINV.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 1.01% | 3.37% | 12.86% | 1.50% | 1.23% | 15.98% | -1.05% | 18.84% | 3.17% | 7.00% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between MINV.L and SGLN.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between MINV.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINV.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
MINV.L
SGLN.L
Сравнение MINV.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINV.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.91 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 5.05 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINV.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.45 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.23 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MINV.L и SGLN.L
Максимальная просадка MINV.L за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINV.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -41.71% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -17.57% | +11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.47% | -17.57% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.23% | -17.57% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.38% | -21.91% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -16.01% | +12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -14.76% | +11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 6.67% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINV.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) составляет 2.55%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что MINV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINV.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 5.08% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 20.08% | -14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 23.19% | -15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 16.30% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 15.78% | -3.93% |
Сравнение комиссий MINV.L и SGLN.L
MINV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINV.L и SGLN.L
Ни MINV.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MINV.L and SGLN.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for MINV.L.
MINV.L is categorized as Global Equities, while SGLN.L is Gold. MINV.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.35% for MINV.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для MINV.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор