PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINDX с FAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINDX с FAS.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MINDX (Matthews India Fund) is Asia Pacific Equities fund managed by Matthews, while FAS.L (Fidelity Asian Values) is a stock. Over the past 10 years, MINDX returned 6.15%/yr vs 9.73%/yr for FAS.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MINDX и FAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Fund (MINDX) и Fidelity Asian Values (FAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MINDX торгуется в USD, в то время как FAS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MINDX показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у FAS.L с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции MINDX уступали акциям FAS.L по среднегодовой доходности: 6.15% против 9.73% соответственно.

MINDX

1 день
-0.95%
1 месяц
4.30%
С начала года
-9.35%
6 месяцев
-9.42%
1 год
-7.53%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.67%
10 лет*
6.15%

FAS.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-6.13%
1 год
8.73%
3 года*
8.26%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINDX и FAS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINDX
Matthews India Fund		-9.35%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%16.46%-0.79%-9.80%33.76%
FAS.L
Fidelity Asian Values		-6.44%31.47%-0.78%12.82%-1.37%12.47%7.10%6.31%-0.08%25.36%

Correlation

The correlation between MINDX and FAS.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2007 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Fund

Fidelity Asian Values

Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с INDEMINDX с FXAIXMINDX с VOO
Часто сравнивают с FAS.L:
FAS.L с VOOFAS.L с FCIT.LFAS.L с ATR.LFAS.L с ASL.LFAS.L с ORIT.LFAS.L с BRSC.LFAS.L с FEV.L

Доходность на риск

MINDX vs. FAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FAS.L
Ранг доходности на риск FAS.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINDX c FAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и Fidelity Asian Values (FAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINDXFAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.48

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.77

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.10

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.51

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

1.49

-2.19

MINDX vs. FAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINDX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FAS.L равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINDX и FAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINDX и FAS.L

Максимальная просадка MINDX за все время составила -72.18%, примерно равная максимальной просадке FAS.L в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и FAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINDXFAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-69.03%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-17.17%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-17.17%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-29.06%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.46%

-49.28%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-17.17%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-12.30%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

5.84%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MINDX и FAS.L

Текущая волатильность для Matthews India Fund (MINDX) составляет 4.81%, в то время как у Fidelity Asian Values (FAS.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINDXFAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.97%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

15.80%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

18.08%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

18.96%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

20.70%

-3.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINDX и FAS.L

Дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности FAS.L в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS.L
Fidelity Asian Values		3.60%3.44%2.88%2.82%2.83%1.90%2.05%2.15%1.34%1.28%1.30%0.90%
MINDX
Matthews India Fund		7.46%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MINDX and FAS.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINDX и FAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор