PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIESY с CBG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MIESY с CBG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIESY (Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR) and CBG.L (Close Brothers Group plc) are both stocks. MIESY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CBG.L operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, MIESY returned 43.84%/yr vs -20.32%/yr for CBG.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MIESY и CBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR (MIESY) и Close Brothers Group plc (CBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MIESY торгуется в USD, в то время как CBG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MIESY показывает доходность -35.89%, что значительно ниже, чем у CBG.L с доходностью -12.71%.

MIESY

1 день
0.00%
1 месяц
-20.82%
С начала года
-35.89%
6 месяцев
-35.89%
1 год
160.89%
3 года*
98.87%
5 лет*
43.84%
10 лет*
—

CBG.L

1 день
1.97%
1 месяц
0.65%
С начала года
-12.71%
6 месяцев
2.58%
1 год
38.57%
3 года*
-18.25%
5 лет*
-20.32%
10 лет*
-7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIESY и CBG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIESY
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR		-35.89%493.50%38.78%82.78%-36.21%29.70%-70.00%
CBG.L
Close Brothers Group plc		-12.71%137.90%-70.75%-13.47%-28.74%4.69%43.50%

Correlation

The correlation between MIESY and CBG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MIESY:

$2.66B

CBG.L:

£683.97M

EPS

MIESY:

$386.63

CBG.L:

-£0.82

Коэффициент P/S

MIESY:

0.01

CBG.L:

0.37

Коэффициент P/B

MIESY:

0.01

CBG.L:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

MIESY:

$358.09B

CBG.L:

£1.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

MIESY:

$70.42B

CBG.L:

£1.58B

EBITDA (12 мес.)

MIESY:

$49.65B

CBG.L:

£174.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR

Close Brothers Group plc

Часто сравнивают с MIESY:
MIESY с BMIESY с RLMDMIESY с TMQMIESY с AII.TOMIESY с BAB.LMIESY с CAPRMIESY с WDC
Часто сравнивают с CBG.L:
CBG.L с PROKCBG.L с AAF.LCBG.L с BAB.LCBG.L с FRES.LCBG.L с BCBG.L с CDTXCBG.L с ANGPY

Доходность на риск

MIESY vs. CBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIESY
Ранг доходности на риск MIESY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIESY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIESY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIESY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIESY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIESY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CBG.L
Ранг доходности на риск CBG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBG.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIESY c CBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR (MIESY) и Close Brothers Group plc (CBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIESYCBG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.73

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.64
1.45

+5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.00

1.18

+2.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.01

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

2.37

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIESY vs. CBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIESY на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBG.L равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIESY и CBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIESYCBG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.40

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.02

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MIESY и CBG.L

Максимальная просадка MIESY за все время составила -78.18%, что меньше максимальной просадки CBG.L в -87.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIESY и CBG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIESYCBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.18%

-87.97%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.28%

-37.83%

-12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.56%

-80.26%

+19.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.56%

-87.92%

+27.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.28%

-68.59%

+18.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.63%

-28.74%

-25.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.52%

16.24%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MIESY и CBG.L

Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR (MIESY) имеет более высокую волатильность в 23.35% по сравнению с Close Brothers Group plc (CBG.L) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что MIESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIESYCBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.35%

12.80%

+10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.90%

34.86%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

233.18%

52.91%

+180.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

120.08%

50.92%

+69.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.02%

42.81%

+73.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIESY и CBG.L

Ни MIESY, ни CBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBG.L
Close Brothers Group plc		0.00%0.00%0.00%8.50%6.30%4.27%2.89%4.13%4.38%4.14%3.94%4.00%
MIESY
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIESY и CBG.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR и Close Brothers Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
101.85B
358.00M
(MIESY) Общая выручка
(CBG.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MIESY значения в USD, CBG.L значения в GBp

Сравнение рентабельности MIESY и CBG.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR и Close Brothers Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
15.5%
21.9%
Активы портфеля
MIESY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 15.80B при выручке в 101.85B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.

CBG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Close Brothers Group plc сообщила о валовой прибыли в 78.50M при выручке в 358.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

MIESY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 6.65B при выручке в 101.85B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

CBG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Close Brothers Group plc сообщила об операционной прибыли в -65.50M при выручке в 358.00M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.

MIESY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 13.31B при выручке в 101.85B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

CBG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Close Brothers Group plc сообщила о чистой прибыли в -64.40M при выручке в 358.00M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.

Часто задаваемые вопросы

MIESY and CBG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIESY и CBG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор