PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBG.L с BAB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBG.L с BAB.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBG.L (Close Brothers Group plc) and BAB.L (Babcock International Group plc) are both stocks. CBG.L operates in Banks - Regional (Financial Services), while BAB.L operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CBG.L returned -6.62%/yr vs 1.89%/yr for BAB.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBG.L и BAB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Close Brothers Group plc (CBG.L) и Babcock International Group plc (BAB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBG.L показывает доходность -14.14%, что значительно выше, чем у BAB.L с доходностью -17.02%. За последние 10 лет акции CBG.L уступали акциям BAB.L по среднегодовой доходности: -6.62% против 1.89% соответственно.

CBG.L

1 день
-0.58%
1 месяц
1.59%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
1.45%
1 год
37.61%
3 года*
-21.16%
5 лет*
-19.78%
10 лет*
-6.62%

BAB.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-17.02%
6 месяцев
-8.68%
1 год
1.62%
3 года*
49.93%
5 лет*
28.29%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBG.L и BAB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBG.L
Close Brothers Group plc		-14.14%121.21%-70.25%-17.80%-20.21%5.65%-10.18%16.61%3.71%4.36%
BAB.L
Babcock International Group plc		-17.02%150.05%27.98%40.56%-11.42%13.83%-55.53%36.99%-27.77%-23.36%

Correlation

The correlation between CBG.L and BAB.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1993 г.

0.24

The correlation between CBG.L and BAB.L shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBG.L:

£671.11M

BAB.L:

£5.29B

EPS

CBG.L:

-£0.82

BAB.L:

£0.94

Коэффициент P/S

CBG.L:

0.36

BAB.L:

0.55

Коэффициент P/B

CBG.L:

0.46

BAB.L:

7.30

Общая выручка (12 мес.)

CBG.L:

£1.84B

BAB.L:

£9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBG.L:

£1.58B

BAB.L:

£699.70M

EBITDA (12 мес.)

CBG.L:

£174.70M

BAB.L:

£961.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Close Brothers Group plc

Babcock International Group plc

Часто сравнивают с CBG.L:
CBG.L с PROKCBG.L с AAF.LCBG.L с FRES.LCBG.L с BCBG.L с ANGPYCBG.L с CDTXCBG.L с CAPR
Часто сравнивают с BAB.L:
BAB.L с BA.LBAB.L с BCKIYBAB.L с ALTN.LBAB.L с RYCEYBAB.L с AMZNBAB.L с RHM.DEBAB.L с DFNG.L

Доходность на риск

CBG.L vs. BAB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBG.L
Ранг доходности на риск CBG.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBG.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBG.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBG.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BAB.L
Ранг доходности на риск BAB.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBG.L c BAB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Close Brothers Group plc (CBG.L) и Babcock International Group plc (BAB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBG.LBAB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.05

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
0.32

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.04

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

0.12

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBG.L vs. BAB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBG.L на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа BAB.L равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBG.L и BAB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBG.LBAB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.05

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.84

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.05

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.24

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CBG.L и BAB.L

Максимальная просадка CBG.L за все время составила -86.76%, что больше максимальной просадки BAB.L в -81.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBG.L и BAB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBG.LBAB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.76%

-81.10%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.33%

-36.28%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.97%

-36.28%

-43.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.55%

-36.28%

-50.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.76%

-79.18%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.89%

-31.32%

-36.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-35.12%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

13.68%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CBG.L и BAB.L

Close Brothers Group plc (CBG.L) и Babcock International Group plc (BAB.L) имеют волатильность 12.27% и 12.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBG.LBAB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

12.11%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.37%

25.97%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.74%

35.57%

+16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.98%

33.61%

+15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

36.39%

+3.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBG.L и BAB.L

CBG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB.L
Babcock International Group plc		0.68%0.56%1.06%0.43%0.00%0.00%0.00%4.78%6.08%4.04%2.75%2.38%
CBG.L
Close Brothers Group plc		0.00%0.00%0.00%8.50%6.30%4.27%2.89%4.13%4.38%4.14%3.94%4.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBG.L и BAB.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Close Brothers Group plc и Babcock International Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
358.00M
2.54B
(CBG.L) Общая выручка
(BAB.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBG.L и BAB.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Close Brothers Group plc и Babcock International Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
21.9%
9.2%
Активы портфеля
CBG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Close Brothers Group plc сообщила о валовой прибыли в 78.50M при выручке в 358.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

BAB.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила о валовой прибыли в 234.30M при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

CBG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Close Brothers Group plc сообщила об операционной прибыли в -65.50M при выручке в 358.00M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.

BAB.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила об операционной прибыли в 234.30M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

CBG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Close Brothers Group plc сообщила о чистой прибыли в -64.40M при выручке в 358.00M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.

BAB.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила о чистой прибыли в 169.30M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

Часто задаваемые вопросы

CBG.L and BAB.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBG.L и BAB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор