PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEKX с DIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIEKX с DIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIEKX (MFS International Equity Fund Class R6) and DIAX (Dimensional International Core Equity Fund) are both International Equity funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIEKX charges 0.73%/yr vs 0.01%/yr for DIAX.

Доходность

Сравнение доходности MIEKX и DIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) и Dimensional International Core Equity Fund (DIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MIEKX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.49%
6 месяцев
4.50%
1 год
8.66%
3 года*
11.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIEKX и DIAX

2026 (YTD)202520242023
MIEKX
MFS International Equity Fund Class R6		2.49%23.12%4.02%5.55%
DIAX
Dimensional International Core Equity Fund		-5.70%10.13%16.51%2.71%

Correlation

The correlation between MIEKX and DIAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.51

The correlation between MIEKX and DIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Equity Fund Class R6

Dimensional International Core Equity Fund

Часто сравнивают с MIEKX:
MIEKX с SMMDMIEKX с TRIEXMIEKX с GOIGXMIEKX с APDIXMIEKX с BDOAXMIEKX с GSIYXMIEKX с DFCEX
Часто сравнивают с DIAX:
DIAX с DMBDIAX с DFPDIAX с BDOAXDIAX с GOIGXDIAX с APDIXDIAX с DHFDIAX с DSM

Доходность на риск

MIEKX vs. DIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEKX
Ранг доходности на риск MIEKX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEKX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEKX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEKX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEKX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DIAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEKX c DIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) и Dimensional International Core Equity Fund (DIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEKXDIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEKX vs. DIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEKXDIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

—

—

Просадки

Сравнение просадок MIEKX и DIAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIEKXDIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MIEKX и DIAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIEKXDIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

—

—

Сравнение комиссий MIEKX и DIAX

MIEKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DIAX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEKX и DIAX

Дивидендная доходность MIEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности DIAX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIAX
Dimensional International Core Equity Fund		8.54%7.89%7.71%8.19%7.39%6.15%7.33%6.68%7.69%5.63%6.95%7.41%
MIEKX
MFS International Equity Fund Class R6		2.54%2.60%1.41%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MIEKX and DIAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIEKX и DIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор