Сравнение MIBX.L с JRDZ.L
MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, MIBX.L returned 32.99% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MIBX.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности MIBX.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIBX.L показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
MIBX.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 32.99%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 16.09%
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIBX.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 13.44% | 43.78% | 0.02% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between MIBX.L and JRDZ.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIBX.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
MIBX.L
JRDZ.L
Сравнение MIBX.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIBX.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.16 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 32.94 | -29.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 83.74 | -71.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIBX.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 6.59 | -4.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 7.14 | -6.53 |
Просадки
Сравнение просадок MIBX.L и JRDZ.L
Максимальная просадка MIBX.L за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIBX.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIBX.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -4.00% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -4.00% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.05% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -1.05% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIBX.L и JRDZ.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) имеют волатильность 4.47% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIBX.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.56% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 20.18% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.95% | 23.37% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 23.37% | -4.21% |
Сравнение комиссий MIBX.L и JRDZ.L
MIBX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JRDZ.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIBX.L и JRDZ.L
Дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности JRDZ.L в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 3.25% | 3.68% | 3.93% | 3.72% | 3.89% | 2.08% | 1.55% | 4.02% | 4.05% | 2.75% | 3.56% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
MIBX.L and JRDZ.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.
MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for MIBX.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для MIBX.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор