PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIBX.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIBX.L с CS1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds from Amundi - MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MIBX.L returned 16.09%/yr vs 12.13%/yr for CS1.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MIBX.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.

Доходность

Сравнение доходности MIBX.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIBX.L показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у CS1.L с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции MIBX.L превзошли акции CS1.L по среднегодовой доходности: 16.09% против 12.13% соответственно.

MIBX.L

1 день
0.02%
1 месяц
2.17%
С начала года
13.44%
6 месяцев
16.90%
1 год
32.99%
3 года*
28.91%
5 лет*
19.80%
10 лет*
16.09%

CS1.L

1 день
0.91%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.29%
1 год
36.78%
3 года*
30.04%
5 лет*
19.41%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIBX.L и CS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		13.44%43.78%13.17%30.61%-3.53%18.16%1.49%25.15%-12.72%21.14%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.29%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%

Correlation

The correlation between MIBX.L and CS1.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.80

The correlation between MIBX.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIBX.L и CS1.L

Секторы
MIBX.L
CS1.L

Финансовые услуги

45.1%
40.3%

Коммунальные услуги

17.2%
19.0%

Промышленность

10.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.8%

Энергетика

8.8%
2.8%

Технологии

4.6%
3.2%

Здравоохранение

1.1%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.4%

Сырьевые материалы

0.6%
1.3%

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.3%

Недвижимость

0.3%
3.3%

Финансовые услуги

MIBX.L
45.1%
CS1.L
40.3%

Коммунальные услуги

MIBX.L
17.2%
CS1.L
19.0%

Промышленность

MIBX.L
10.7%
CS1.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

MIBX.L
10.0%
CS1.L
10.8%

Энергетика

MIBX.L
8.8%
CS1.L
2.8%

Технологии

MIBX.L
4.6%
CS1.L
3.2%

Здравоохранение

MIBX.L
1.1%
CS1.L
0.7%

Коммуникационные услуги

MIBX.L
1.1%
CS1.L
2.4%

Сырьевые материалы

MIBX.L
0.6%
CS1.L
1.3%

Потребительский защитный сектор

MIBX.L
0.5%
CS1.L
0.3%

Недвижимость

MIBX.L
0.3%
CS1.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с BNKE.LMIBX.L с 500G.L
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.LCS1.L с FEQD.L

Доходность на риск

MIBX.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIBX.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIBX.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.30

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.07

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.60

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

12.14

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIBX.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIBX.L на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CS1.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIBX.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIBX.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.30

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MIBX.L и CS1.L

Максимальная просадка MIBX.L за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIBX.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIBX.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-38.87%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-10.34%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-10.34%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-18.82%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-38.87%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.98%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-10.34%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.07%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MIBX.L и CS1.L

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеют волатильность 4.47% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIBX.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.68%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.37%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

16.14%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

16.72%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

18.48%

+0.68%

Сравнение комиссий MIBX.L и CS1.L

MIBX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CS1.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIBX.L и CS1.L

Дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.25%3.68%3.93%3.72%3.89%2.08%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%

Часто задаваемые вопросы

MIBX.L and CS1.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CS1.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CS1.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.

MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. Their fees differ too: 0.35% for MIBX.L and 0.25% for CS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIBX.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор