Сравнение MHY с IHY
MHY (Man Active High Yield ETF) and IHY (VanEck Vectors International High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. MHY is actively managed, while IHY is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHY charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for IHY.
Доходность
Сравнение доходности MHY и IHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHY показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у IHY с доходностью 0.77%.
MHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам MHY и IHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 4.43% | 1.54% |
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 0.77% | 0.51% |
Correlation
The correlation between MHY and IHY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHY vs. IHY — Ранг доходности на риск
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IHY
Сравнение MHY c IHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active High Yield ETF (MHY) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHY | IHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHY и IHY
Максимальная просадка MHY за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки IHY в -27.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHY и IHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHY | IHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -27.63% | +26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.29% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -5.26% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHY и IHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHY | IHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 5.18% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 7.74% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.99% | 7.64% | -4.65% |
Сравнение комиссий MHY и IHY
MHY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IHY в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHY и IHY
Дивидендная доходность MHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности IHY в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 5.70% | 5.31% | 5.60% | 5.26% | 4.97% | 4.55% | 4.65% | 4.86% | 4.70% | 4.36% | 5.11% | 5.79% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MHY and IHY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHY is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
IHY has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: Man Group and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for MHY and 0.40% for IHY.
Подберите оптимальное распределение для MHY и IHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор