PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHL.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHL.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MHL.DE (S&P Global Inc) is a stock, while ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Over the past 10 years, MHL.DE returned 14.70%/yr vs 8.17%/yr for ETL2.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MHL.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в S&P Global Inc (MHL.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHL.DE показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции MHL.DE превзошли акции ETL2.DE по среднегодовой доходности: 14.70% против 8.17% соответственно.

MHL.DE

1 день
3.41%
1 месяц
0.89%
С начала года
-18.97%
6 месяцев
-14.84%
1 год
-18.96%
3 года*
1.85%
5 лет*
3.86%
10 лет*
14.70%

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHL.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHL.DE
S&P Global Inc		-18.97%-5.99%22.36%26.77%-24.06%63.32%4.55%66.10%4.63%34.99%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%

Correlation

The correlation between MHL.DE and ETL2.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2010 г.

0.05

The correlation between MHL.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с MHL.DE:
MHL.DE с CEGMHL.DE с QQQMHL.DE с VOOMHL.DE с EXV8.DEMHL.DE с AMEL.DEMHL.DE с SC04.DEMHL.DE с IEF
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

MHL.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHL.DE
Ранг доходности на риск MHL.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHL.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHL.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHL.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHL.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHL.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc (MHL.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHL.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.87

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.47

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.33

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.59

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

8.20

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHL.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHL.DE на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHL.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHL.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.87

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.84

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.25

+1.02

Просадки

Сравнение просадок MHL.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка MHL.DE за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHL.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHL.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.25%

-47.04%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.65%

-7.90%

-24.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.25%

-15.06%

-22.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-23.27%

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-26.50%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.42%

-3.57%

-25.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-21.90%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.66%

3.46%

+12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MHL.DE и ETL2.DE

S&P Global Inc (MHL.DE) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что MHL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHL.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

4.60%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.12%

12.74%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

15.15%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

15.44%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

13.69%

+19.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHL.DE и ETL2.DE

Дивидендная доходность MHL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как ETL2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MHL.DE
S&P Global Inc		0.78%0.65%0.77%0.72%0.85%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MHL.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHL.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор