Сравнение MGRDX с FAOIX
MGRDX (MFS International Growth Fund R6) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MGRDX returned 10.06%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MGRDX charges 0.72%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности MGRDX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MGRDX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 10.06% против 7.40% соответственно.
MGRDX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 10.06%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам MGRDX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | 4.17% | 21.18% | 9.22% | 14.99% | -15.00% | 9.61% | 15.82% | 27.32% | -8.79% | 32.56% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between MGRDX and FAOIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between MGRDX and FAOIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRDX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
MGRDX
FAOIX
Сравнение MGRDX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRDX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.35 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | -0.60 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRDX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.28 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.23 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MGRDX и FAOIX
Максимальная просадка MGRDX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRDX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRDX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -59.86% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -7.28% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -13.98% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -36.33% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -36.33% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -5.85% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -14.20% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.96% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRDX и FAOIX
MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRDX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 0.00% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 4.08% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 9.20% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.74% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 16.70% | -0.93% |
Сравнение комиссий MGRDX и FAOIX
MGRDX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRDX и FAOIX
Дивидендная доходность MGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | 5.40% | 5.63% | 6.35% | 2.90% | 3.06% | 6.97% | 0.80% | 1.51% | 4.20% | 2.61% | 1.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
MGRDX and FAOIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGRDX has higher volatility (3.92%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MGRDX dropped -60.75% vs FAOIX's -59.86%.
MGRDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRDX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор