PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGHYX с SCEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGHYX с SCEMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGHYX (DWS Global High Income Fund) and SCEMX (DWS Emerging Markets Fixed Income Fund) are both mutual funds - MGHYX is a High Yield Bonds fund managed by DWS, while SCEMX is a Emerging Markets Bonds fund managed by DWS. Over the past 10 years, MGHYX returned 5.10%/yr vs 3.40%/yr for SCEMX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MGHYX charges 0.60%/yr vs 0.88%/yr for SCEMX.

Доходность

Сравнение доходности MGHYX и SCEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS Emerging Markets Fixed Income Fund (SCEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGHYX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у SCEMX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции MGHYX превзошли акции SCEMX по среднегодовой доходности: 5.10% против 3.40% соответственно.

MGHYX

1 день
0.56%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.84%
1 год
6.77%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.59%
10 лет*
5.10%

SCEMX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.21%
1 год
9.49%
3 года*
11.03%
5 лет*
1.55%
10 лет*
3.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGHYX и SCEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund		2.00%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%
SCEMX
DWS Emerging Markets Fixed Income Fund		1.07%11.92%10.90%11.11%-19.36%-1.37%4.62%14.69%-6.32%9.12%

Correlation

The correlation between MGHYX and SCEMX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1998 г.

0.47

The correlation between MGHYX and SCEMX shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global High Income Fund

DWS Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MGHYX:
MGHYX с NHSMGHYX с CBFSXMGHYX с FFRHXMGHYX с CAIBXMGHYX с SCINXMGHYX с PIMIXMGHYX с SCOBX
Часто сравнивают с SCEMX:
SCEMX с FEMDXSCEMX с EDFSCEMX с SCOBXSCEMX с GMOQXSCEMX с AAAZXSCEMX с SCGSXSCEMX с PYCEX

Доходность на риск

MGHYX vs. SCEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCEMX
Ранг доходности на риск SCEMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCEMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCEMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCEMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCEMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHYX c SCEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS Emerging Markets Fixed Income Fund (SCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGHYXSCEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.09

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.89

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.46

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

10.58

+0.49

MGHYX vs. SCEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHYX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCEMX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHYX и SCEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGHYX и SCEMX

Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки SCEMX в -47.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и SCEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGHYXSCEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-47.49%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-3.96%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.33%

-6.56%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-34.00%

+18.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-34.00%

+12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.31%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-7.31%

-16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.92%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHYX и SCEMX

Текущая волатильность для DWS Global High Income Fund (MGHYX) составляет 0.87%, в то время как у DWS Emerging Markets Fixed Income Fund (SCEMX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGHYXSCEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.48%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

4.14%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

4.69%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

6.93%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

6.56%

-0.70%

Сравнение комиссий MGHYX и SCEMX

MGHYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCEMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHYX и SCEMX

Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что сопоставимо с доходностью SCEMX в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGHYX
DWS Global High Income Fund		5.75%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%0.00%
SCEMX
DWS Emerging Markets Fixed Income Fund		5.77%5.59%6.60%6.29%6.54%4.83%4.42%4.10%4.26%3.81%4.93%5.11%

Часто задаваемые вопросы

MGHYX and SCEMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCEMX has higher volatility (2.48%) compared to MGHYX (0.87%). In terms of maximum drawdown, MGHYX dropped -53.47% vs SCEMX's -47.49%.

MGHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGHYX и SCEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор