PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGHYX с GF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGHYX с GF

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MGHYX (DWS Global High Income Fund) and GF (The New Germany Fund) are both mutual funds - MGHYX is a High Yield Bonds fund managed by DWS, while GF is a Foreign Large Cap Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, MGHYX returned 4.76%/yr vs 8.35%/yr for GF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MGHYX charges 0.60%/yr vs 0.01%/yr for GF.

Доходность

Сравнение доходности MGHYX и GF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global High Income Fund (MGHYX) и The New Germany Fund (GF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGHYX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у GF с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции MGHYX уступали акциям GF по среднегодовой доходности: 4.76% против 8.35% соответственно.

MGHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.52%
С начала года
1.84%
1 год
6.60%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.48%
10 лет*
4.76%

GF

1 день
-2.09%
1 месяц
-4.92%
6 месяцев
-4.47%
С начала года
-0.45%
1 год
-3.29%
3 года*
7.75%
5 лет*
-3.59%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGHYX и GF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund		1.84%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%
GF
The New Germany Fund		-0.45%48.34%-9.96%11.66%-42.21%7.92%38.43%38.75%-21.55%54.50%

Correlation

The correlation between MGHYX and GF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1998 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global High Income Fund

The New Germany Fund

Часто сравнивают с MGHYX:
MGHYX с NHSMGHYX с CBFSXMGHYX с FFRHXMGHYX с CAIBXMGHYX с SCINXMGHYX с PIMIXMGHYX с SCOBX
Часто сравнивают с GF:
GF с FINVXGF с FIGSXGF с TBGVXGF с DFWVXGF с FSGEXGF с FSOSXGF с TIVFX

Доходность на риск

MGHYX vs. GF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GF
Ранг доходности на риск GF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GF: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHYX c GF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и The New Germany Fund (GF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGHYXGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.16

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
-0.09

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.99

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.18

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

-0.48

+10.99

MGHYX vs. GF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHYX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа GF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHYX и GF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGHYX и GF

Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки GF в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и GF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGHYXGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-85.97%

+32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-18.07%

+15.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.33%

-20.74%

+16.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-53.83%

+37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-53.83%

+31.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-20.96%

+20.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.02%

-33.88%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

6.93%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHYX и GF

Текущая волатильность для DWS Global High Income Fund (MGHYX) составляет 0.72%, в то время как у The New Germany Fund (GF) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGHYXGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

5.54%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

16.40%

-14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

20.06%

-16.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

20.69%

-15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

20.58%

-14.75%

Сравнение комиссий MGHYX и GF

MGHYX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GF в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHYX и GF

Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности GF в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GF
The New Germany Fund		2.53%1.30%0.92%0.80%9.74%39.51%12.92%3.29%31.23%3.82%9.05%8.37%
MGHYX
DWS Global High Income Fund		5.76%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGHYX and GF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GF has higher volatility (5.54%) compared to MGHYX (0.72%). In terms of maximum drawdown, MGHYX dropped -53.47% vs GF's -85.97%.

MGHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGHYX и GF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор