PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGFIX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGFIX с SSASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и State Street Income Fund (SSASX).

MGFIX управляется AMG. Фонд был запущен 1 июн. 1984 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности MGFIX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGFIX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
MGFIX
AMG GW&K ESG Bond Fund		-0.84%7.26%1.50%6.69%-13.17%-0.93%
SSASX
State Street Income Fund		-0.41%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, MGFIX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у SSASX с доходностью -0.41%.

MGFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.19%
1 год
3.44%
3 года*
3.65%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.44%

SSASX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.60%
3 года*
2.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K ESG Bond Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с MGFIX:
MGFIX с VBTLXMGFIX с MEQFXMGFIX с SSSFXMGFIX с AMFIXMGFIX с ARINXMGFIX с ARSVXMGFIX с BCOIX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с SAVYXSSASX с DBLFXSSASX с MDVAX

Сравнение комиссий MGFIX и SSASX

MGFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

MGFIX
AMG GW&K ESG Bond Fund
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

MGFIX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGFIX
Ранг доходности на риск MGFIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGFIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGFIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGFIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGFIX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGFIXSSASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.82

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

3.96

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGFIX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGFIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSASX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGFIX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGFIXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.82

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

-0.11

+0.96

Корреляция

Корреляция между MGFIX и SSASX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGFIX и SSASX

Дивидендная доходность MGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что сопоставимо с доходностью SSASX в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGFIX
AMG GW&K ESG Bond Fund		3.65%3.85%3.56%2.94%2.41%2.21%3.38%4.20%3.89%3.81%4.96%4.17%
SSASX
State Street Income Fund		3.65%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGFIX и SSASX

Максимальная просадка MGFIX за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFIX и SSASX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGFIXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-19.65%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-3.12%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-5.65%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-9.83%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.14%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MGFIX и SSASX

AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с State Street Income Fund (SSASX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что MGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGFIXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.58%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.76%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

4.81%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

6.56%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

6.56%

-1.33%