Сравнение MFSG с BRSM
MFSG (MFS Active Growth ETF) and BRSM (MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - MFSG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by MFS, while BRSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by MFS. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFSG charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for BRSM.
Доходность
Сравнение доходности MFSG и BRSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFSG
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 4.90%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRSM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSG и BRSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | -2.46% |
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 2.77% |
Correlation
The correlation between MFSG and BRSM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSG vs. BRSM — Ранг доходности на риск
MFSG
BRSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MFSG c BRSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Growth ETF (MFSG) и MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF (BRSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSG | BRSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSG и BRSM
Максимальная просадка MFSG за все время составила -23.24%, что больше максимальной просадки BRSM в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSG и BRSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSG | BRSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -3.25% | -19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -1.41% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -1.10% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSG и BRSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSG | BRSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 18.28% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 18.28% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 18.28% | +3.57% |
Сравнение комиссий MFSG и BRSM
MFSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BRSM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSG и BRSM
Дивидендная доходность MFSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как BRSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
MFSG MFS Active Growth ETF | 0.07% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
MFSG and BRSM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRSM is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRSM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for MFSG.
MFSG has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for BRSM.
MFSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BRSM is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for MFSG and 0.38% for BRSM.
Подберите оптимальное распределение для MFSG и BRSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор