Сравнение MFLX с FTNJ
MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) and FTNJ (Franklin New Jersey Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. MFLX is actively managed, while FTNJ is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFLX charges 0.88%/yr vs 0.35%/yr for FTNJ.
Доходность
Сравнение доходности MFLX и FTNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFLX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у FTNJ с доходностью 1.80%.
MFLX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
FTNJ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFLX и FTNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 3.33% | 0.12% |
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 1.80% | 0.34% |
Correlation
The correlation between MFLX and FTNJ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFLX vs. FTNJ — Ранг доходности на риск
MFLX
FTNJ
Сравнение MFLX c FTNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и Franklin New Jersey Municipal Income ETF (FTNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFLX | FTNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFLX | FTNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.17 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок MFLX и FTNJ
Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что больше максимальной просадки FTNJ в -2.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и FTNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFLX | FTNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.76% | -2.72% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -0.20% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -0.61% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFLX и FTNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFLX | FTNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 3.35% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 3.35% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 3.35% | +7.94% |
Сравнение комиссий MFLX и FTNJ
MFLX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FTNJ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFLX и FTNJ
Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FTNJ в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 1.98% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 4.08% | 4.06% | 3.81% | 3.65% | 4.27% | 3.69% | 3.21% | 2.94% | 3.74% | 3.80% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
MFLX and FTNJ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTNJ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTNJ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.
MFLX has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 1.98% for FTNJ.
They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.88% for MFLX and 0.35% for FTNJ.
Подберите оптимальное распределение для MFLX и FTNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор