PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFJIX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFJIX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

MFJIX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MFJIX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFJIX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFJIX
MFS Lifetime 2060 Fund		-0.28%16.16%13.21%16.87%-15.79%20.41%13.46%8.41%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, MFJIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

MFJIX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.26%
1 год
15.54%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2060 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с MFJIX:
MFJIX с FUIPXMFJIX с MEIIXMFJIX с FFGZXMFJIX с FRAMXMFJIX с FRKMXMFJIX с LTRIXMFJIX с MDIJX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFEDXFRQKX с FDKLX

Сравнение комиссий MFJIX и FRQKX

MFJIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
MFJIX
MFS Lifetime 2060 Fund

Доходность на риск

MFJIX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFJIX
Ранг доходности на риск MFJIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFJIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFJIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFJIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFJIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFJIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFJIX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFJIXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.73

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.42

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.37

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

9.37

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFJIX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFJIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFJIX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFJIXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.73

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.70

-0.02

Корреляция

Корреляция между MFJIX и FRQKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFJIX и FRQKX

Дивидендная доходность MFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
MFJIX
MFS Lifetime 2060 Fund		6.46%6.44%4.08%3.18%5.33%6.26%1.76%2.77%2.93%2.60%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFJIX и FRQKX

Максимальная просадка MFJIX за все время составила -32.96%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFJIX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFJIXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.96%

-16.97%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-3.42%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.20%

-16.97%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-2.45%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-3.95%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.86%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MFJIX и FRQKX

MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что MFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFJIXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.14%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

2.96%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

4.67%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

5.53%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

5.77%

+9.50%