Сравнение MFFIX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
MFFIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MFFIX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFFIX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFFIX MFS Lifetime 2050 Fund | -0.32% | 16.35% | 13.21% | 16.81% | -15.69% | 20.44% | 13.24% | 8.33% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, MFFIX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
MFFIX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 10.41%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFFIX и FRQHX
MFFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MFFIX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
MFFIX
FRQHX
Сравнение MFFIX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFFIX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.76 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.46 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.40 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 9.49 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFFIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.76 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MFFIX и FRQHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFFIX и FRQHX
Дивидендная доходность MFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFFIX MFS Lifetime 2050 Fund | 7.58% | 7.56% | 4.81% | 3.51% | 6.38% | 9.06% | 2.37% | 4.34% | 3.88% | 3.10% | 3.90% | 1.76% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFFIX и FRQHX
Максимальная просадка MFFIX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFFIX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFFIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -16.90% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -3.41% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -16.90% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -2.44% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -3.88% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.86% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFFIX и FRQHX
MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что MFFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFFIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.11% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 2.93% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 4.65% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 5.52% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 5.77% | +9.16% |